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CTP踩坑记

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  1. 1. 数据篇
  2. 2. 接口篇

数据篇

  • 郑商所数据垃圾值

    • 部分日夜盘最后一个tick的时间戳会被标到第二日；
    • 夜盘开始时20:5x会有垃圾tick；
    • 没有最后修改毫秒，需要自己插值；

  • K线合成

  • 注意每个交易时间段最后一个tick。比如合成5分钟K线，对9:00-10:15时间段，10:15整可能会有一个tick需要归到10:10开始的K线里。

  • 一般的行情软件和数据商，包括TB、天软、米筐K线按第一个有成交的tick来计算，但CTP推送的时候按500ms切片，即便无成交。

  • 可能有些高/低价包含在500ms内，从而不能从last_price得知。目前能做到的最好是参考CTP推送的日内最高/低价修正部分。

接口篇

  • 似乎有两个乘数【合约数量乘数】和【合约基础商品乘数】，分别定义为
    1
    2
    3
    4
    ///合约数量乘数
    TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple;
    ///合约基础商品乘数
    TThostFtdcUnderlyingMultipleType UnderlyingMultiple;
    按文档，标的期货保证金为 [标的期货合约结算价×期货合约乘数×标的期货合约交易所保证金率（按金额）+ 标的期货合约交易所保证金
    率(按手数) ]×基础商品乘数
    这个【合约基础商品乘数】到底怎么用的？